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在险价值风险度量中,影响时间长度N选择的因素包括( )。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

在险价值风险度量中,影响时间长度N选择的因素包括( )。
A:金融机构的管理政策
B:流动性
C:期限
D:资产的种类

答案:


解析:


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期货投资分析     投资分析     度量     期货     长度     因素    

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标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连 我国的期货结算机构都是某一交易所的内部机构,仅为该交易所提供结算服务。( ) 在DF检验中,将回归模型:两边同时减去可得,则估计量λ的t统计量(t=λ/Se(λ))服从()分布。 短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。(  ) 下表是某地2015年居民消费价格指数与2014年同比的涨跌幅情况,可以得出的结论是()。①当地居民消费能力下降了②2015年当地物价同比2014年仍然是上涨的③当地居民生活水平提高了④2015年下半年 下列属于商品期货的是( )。 对回归模型进行检验时,通常假定服从(  )。 某利率互换期限为一年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为()。 在线性回归模型中,可决系数取值范围是()。 一元线性回归模型,(i=1,2,3…,n)中,称为解释变量,称为被解释变量。(  )
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