按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：牛市策略
B：价差套利策略
C：熊市策略
D：期限套利策略
答案：
解析：
相关标签：
按持有头寸和交易方向不同，国债期货投机分为（ ）。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
上一篇：在进行利率互换后，A公司( )。
下一篇：常见的确定合约数量的方法有（）。
热门排序
推荐文章
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（从上往下）
某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为每吨4300元，无风险连续利率为6%，储存成本为2%，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格（）。
在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
图7表示的是（ ）的损益图。图7
关于多元线性回归模型的说法，正确的是（）。
最佳卖点是在( )。
一元线性回归模型中，回归系数的显著性检验中t值较大，就认为总体回归系数不等于0。
根据某地区2005-2015年农作物种植面积（X）与农作物产值（Y），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到判定系数=0.9，回归平方和ESS=90，则回归模型的残差平方和RSS为（）。
某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险，请用基点价值法计算需要卖出( )手TF国债期货合约。
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
