以下关于中国金融期货交易所5年国债期货交易合约说法正确的是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：百元净价报价
B：最小变动价位为0.002个点
C：每日价格最大波动限制为上一交易日结算价的±2%
D：采用实物交割
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
平稳时间序列也称为一阶单整序列。（）
假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别是0.9、1.2和1.5，其中资金分配分别是100万元，200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（）。
如果事件A和事件B是互相独立的，以下说法正确的有：
某股票指数当前点数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。则该欧式期权的价值为（）
夏普比率的计算公式为（ ）。
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
对于金融机构而言，债券久期D=-0.925，则表示( )。
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（ ）。
已知某产品产量与生产成本有直线关系。在这条直线上，当产量为1000件时，其生产成本为50000元，其中不随产量变化的成本为12000元，则成本总额对产量的回归方程是（）。
某程序化交易模型在5个交易日内三天赚两天赔，一共取得的有效收益率是0.1%，则该模型的年化收益率是（ ）。
