计算金融资产在险价值（VaR）需要的信息包括（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：资产价值变动分析
B：设定时间长度
C：置信水平
D：资产价值特定风险因子敏感分析
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
英镑是美元指数中最重要、权重最大的货币，其所占权重达到57.6%，因此英镑的波动对USDX的强弱影响最大。（）
在线性回归分析中的误差项服从均值为0，方差为不变常数，即为一个白噪声过程。( )
设有一个回归方程，变量x增加一个单位时，变量（）。
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略（即买入1单位C1，卖出1单位C2），具体信息如下表所示。若其他信息不变，同一天内，市场利率一致向上波动10个基点，则该组合的理论价值变动是（ ）
下列豆粕期货行情截图中，对期货行情相关术语描述正确的是（）。
在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，一般会（）。
某投资者利用玉米期货合约进行套利交易，在正向市场下，3月3日的价差和3月10日的的价差变动如表中所示，则该套利者在3月3日适合做买入套利的情形的有（）。
根据美林时钟的经济周期四阶段划分，发生在同一经济周期内，最优资产配置可能性很低的是（）。
用在无套利区间中，当期货的实际价格低于区间下限时，可采取（ ）进行套利。
假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款,而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。从提供给A公司和B公司的利率报
