下列对于不同期权的时间价值说法正确的有（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：平值期权和虚值期权的时间价值总是大于等于0
B：平值期权和虚值期权的时间价值总是小于等于0
C：美式期权的时间价值总是大于等于0
D：实值欧式看跌期权的时间价值可能小于0
答案：
解析：
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当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
当前市场利率期限结构如下表所示每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
一个红利证的主要条款如表7-5所示，请据此条款回答下题。在产品存续期间，如果标的指数下跌幅度突破过20%，期末指数上涨5%，则产品的赎回价值为（ ）元。
若美元对澳元的外汇期货到期日还有6个月，当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD，美国无风险利率为6%，澳大利亚无风险利率为3%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）。
图8—1是资产组合价值变化△Π的概率密度函数曲线，其中阴影部分表示（ ）。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：；e≈2.72）
时间序列的自相关函数定义为。( )
假设某投资者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系数分别是0.9、1.2和1.5，其中资金分配分别是100万元，200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（）。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当R2=0时，有（ ）。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种，以下操作属于跨市套利的为（ ）。
