某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 该期权，他需要（ ）股股票来对冲该期权的 Delta 风险。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：买入 60
B：卖空 60
C：买入 100
D：卖空 100
答案：
解析：
相关标签：
某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 该期权，他需要（ ）股股票来对冲该期权的 Delta 风险。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
下列关于拟合优度的的说法，正确的有（）。
某个资产组合的下一日的在险价值(VaR)是100万元，基于此估算未来两个星期(10个交易日)的VaR，得到( )万元。
假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
某基金经理管理一个股票合约，该组合约的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前，该股票组合的贝塔值βS=0.9，目标贝塔值是βT=1.1，标普500期货的贝塔值=0.95。现在股票市值为1000000
某资产管理机构发行了—款保本型股指联结票据，产品的主要条款如表7-7所示。根据主要条款的具体内容，回答以下题。假设产品即将发行时1年期的无风险利率是4.5%，若产品运营需0.8元，则用于建立期权头寸的
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种，以下操作属于跨市套利的为（）。
下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（ ）。
多元线性回归分析是建立在哪些假设基础上的？（ ）
根据2008年国际金融危机期间国内天然橡胶期货的K线和KDJ指标图，回答以下问题。依据波浪理论，对这一轮下跌过程的正确判断是（ ）。
当前市场利率期限结构如下表所示：每半年互换一次，期限为两年，则互换的固定利率为（）。
