某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值,在某月玻璃期货合约建仓20手(每手200吨),当时的基差为-20元/吨,平仓时的基差为-50元/吨,则该经销商在套期保值中()元。(不计手续费等费用)
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:净盈利120000
B:净亏损120000
C:净盈利60000
D:净亏损60000
答案:
解析:
相关标签:
某玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值,在某月玻璃期货合约建仓20手(每手200吨),当时的基差为-20元/吨,平仓时的基差为-50元/吨,则该经销商在套期保值中()元。(不计手续费等费用)
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
假定无收益的投资资产的即期价格为,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,是远期合约的即期价格,那么当()时,套利者可以在买人资产同时做空资产的远期合约。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的资产价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权定价公式,对应的欧式看涨期权价格为()元。
本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。( )
2010年3月1日,A股票以26.00美元的价格交易。此时以0.35美元出售2011年3月1日到期、执行价为20美元的看跌期权,并以1.80美元买入2011年3月1日到期、执行价为25美元的看跌期权,
某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险,请用基点价值法计算需要卖出( )手TF国债期货合约。
某利率互换期限为一年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为()。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的为()。
在买方叫价交易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。()
一元线性回归模型中,回归系数的显著性检验中t值较大,就认为总体回归系数不等于0。
产量X(台)与单位产品成本Y(元/台)之间的回归方程为,这说明( )。