欢迎访问第一题库!

在国债期货基差交易中,适宜采用做空基差的情形()。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货市场基础知识(在线考试)

问题:

在国债期货基差交易中,适宜采用做空基差的情形()。
A:预期基差会走弱
B:预期基差波幅收窄
C:预期基差会走强
D:预期基差波幅扩大

答案:


解析:


相关标签:

期货市场基础知识     期货市场     用做     国债     适宜     基础知识    

热门排序

推荐文章

国际金融领域著名的利率平价关系是。(rf为外汇的无风险利率)( ) 在基差贸易中,对于基差卖方来说,要想获得最大化收益,应尽可能的使最大化。() 假设美元1年期利率为2%,港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为8,则目前1年期美元兑港元远期汇率应为()港元。 在线性回归模型中,可决系数的取值范围是()。 如下表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波 黄金期货套利的过程如下表所示,则平仓时价差为()。 假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,那么价格为50美元,期限为一年的欧式看涨期权和看跌期权的理论价格分别是(  )。 假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。 在DF检验中,将回归模型:两边同时减去可得,则估计量λ的t统计量(t=λ/Se(λ))服从()分布。 某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为1 1000点的恒指看跌期权。则最大盈利为( )
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享