3月3日，IF1704合约价格为3380点，IF1706 合约价格为3347点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1704
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：不存在跨期套利机会
B：应该构建买入IF1704合约卖出IF1706合约策略进行跨期套利
C：1个月后盈利3000元
D：1个月后盈利30000元
答案：
解析：
相关标签：
3月3日，IF1704合约价格为3380点，IF1706 合约价格为3347点，投资者判断当前远期合约较近期合约贴水幅度过大，建仓10对跨期套利组合（不考虑市场预期和分红因素）。若1个月后IF1704
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
某投资者预计9月份大豆价格将上升，利用金字塔式建仓， 持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（ ）。（从上往下）
投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约，该合约指数为3130点，年股息连续收益率为5%，无风险收益率为8%，则该远期合约的理论点位是（）。
如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波
2010年3月1日，A股票以27.35美元的价格交易。此时以1.05美元卖出2011年3月1日到期，执行价为25.00美元的看跌期权，则以下说法错误的是（）。
在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
下列关于偏自相关函数φkk说法正确的是（ ）。
短期国债期货定价公式与不支付红利的标的资产定价公式一致。（）
根据期权二叉树定价模型，影响风险中性概率的因素不包括市场利率。（）
以下关于简单收益率的说法正确的有：
