欢迎访问第一题库！
投稿 收藏
首页 > 题库 > 金融考证 > 期货从业资格考试 >

4月1日，某公司买入了一笔1000万美元、协议利率为0.5%的3×6的远期利率协议，结算日为7月1日。假设基准日的3个月美元Libor为0.65%，在7月1日，该公司将（）。

由 第一题库 分享 时间： 加入收藏

考试：期货从业资格考试

科目：期货市场基础知识（在线考试）

问题：

4月1日，某公司买入了一笔1000万美元、协议利率为0.5%的3×6的远期利率协议，结算日为7月1日。假设基准日的3个月美元Libor为0.65%，在7月1日，该公司将（）。
A：支付3775,91美元
B：支付3826,98美元
C：得到3775,91美元
D：得到3826,98美元

答案：


解析：


相关标签：

期货市场基础知识     利率     基准日     协议     美元     远期    

4月1日，某公司买入了一笔1000万美元、协议利率为0.5%的3×6的远期利率协议，结算日为7月1日。假设基准日的3个月美元Libor为0.65%，在7月1日，该公司将（）。

VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式

上一篇：用来衡量期权到期前，标的物价格需要变动多少百分比才能让期权投资者在到期日实现损益平衡的指标是（）。

下一篇：一笔AUX.CNY远期交易成交时，报价方报出的即期价格为380.00/381.00，远期点为100.0/101.0，发起方为卖方，则远期全价为（）。

同科目下试题

精选图文

热门排序

推荐文章

11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低 11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低
期货从业资格考试
在买方叫价交易中，对于基差卖方来说，要想获得最大化收益，应尽可能的使最大化。（） 某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（）万元。 下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（）。 2010年3月1日，A股票以27.35美元的价格交易。此时以1.05美元卖出2011年3月1日到期，执行价为25.00美元的看跌期权，则以下说法错误的是（）。 怀特检验辅助回归需要进行两次回归，用残差的平方项 题目请看图片 某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为2000点，年股息连续收益率为3%，无风险连续利率为6%，则该远期合约的理论点位为（）。 根据表中数据计算判断，汇率的变化将有利于（）。 假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。 一种面值为100元的短期零息国债，上面载明为一年期，现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8%，该国债现在的价格应该是（）元。

热门标签

下列 文职 基础知识 说法 中级 初级 军队 中药学 经济法 正确 实务 包括 一建 表述 属于 药学 电网 工程法规
221381
向你推荐的相关文章

相关文章列表

下载本文
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享