假设某只无分红的股票价格为每手100元,市场无风险利率为5%,那么以这只股票为标的资产的远期合约价格应该是()元。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:95
B:100
C:105
D:150
答案:
解析:
相关标签:
假设某只无分红的股票价格为每手100元,市场无风险利率为5%,那么以这只股票为标的资产的远期合约价格应该是()元。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
上一篇:两个行权价格之间的差称为()
热门排序
推荐文章
郑州商品交易所,跨期套利是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格,交易者卖出近月期货合约,买入远月期货合约时,价差是()获利。
用一组有n个观测值的样本估计模型?i=β1X1i+β2X2i+μi,在显著性水平α下,若回归系数β1是显著的,则应满足的条件是( )。
以下是商品A与商品B期货同一月份连续合约价差图,则2011年1月8日较为合理的操作策略是()。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的为( )。
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是()。
投资者王某购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约,指数为3000点,年股息连续收益率为2%,无风险收益率为5%,则该远期合约的理论点位是()。
以下关于概率公理化定义的说法正确的有:
显著性检验中的t检验方法,其原假设和备择假设分别是()。
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月股指期货合约价格日。4月15日的现货指数为1450点,则4月15日的股指期货理论价格是()点。
设有一个回归方程,变量x增加一个单位时,变量()。