计划建立股票多头组合时，当股指期货相较于股票指数贴水程度较深，可以采用（）策略，利用股指期货到期时贴水会收敛的规律，在对冲指数上涨风险的同时，获得额外的增强收益。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：买入股指期货套期保值
B：卖出股指期货套期保值
C：股指期货期现套利
D：股指期货双向套期保值
答案：
解析：
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计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
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投资者购买了一份期限为6个月的沪深300指数远期合约，指数为3000点，年股息连续收益率为2%，无风险收益率为5%，则该远期合约的理论点位是（）点。
为线性回归模型解释变量的观测值, 为被解释变量的估计值，采用普通最小二乘法估计得到的残差满足（ ）。
下列对利用股指期货进行指数化投资的正确理解是（）。
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下列关于B-S-M模型的提示，说法正确的有（）。
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