欢迎访问第一题库!

对冲基金一个显著的特征,就是经常运用( )的办法去抵消市场风险,锁定套利机会。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货市场基础知识(在线考试)

问题:

对冲基金一个显著的特征,就是经常运用( )的办法去抵消市场风险,锁定套利机会。
A:做多
B:做空
C:杠杆交易
D:对冲

答案:


解析:


相关标签:

期货市场基础知识     套利     对冲     期货市场     抵消     基础知识    

热门排序

推荐文章

6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。 Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。 在一元回归中,回归平方和是指( )。 假设一元线性回归模型为,那么μi应当满足的基本假设有()。 假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑 下图为美豆的K线和MACD指标图。投资者由期货行情图可以推断( )。 郑州商品交易所,跨期套利是用近月期货合约价格减去远月期货合约价格,交易者卖出近月期货合约,买入远月期货合约时,价差是()获利。 关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测,下列说法错误的是(  )。 投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约,该合约指数为3130点,年股息连续收益率为5%,无风险收益率为8%,则该远期合约的理论点位是()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享