买入套期保值是为了（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：回避价格上涨的风险
B：回避价格下跌的风险
C：获得价格上涨的收益
D：获得价格下跌的收益
答案：
解析：
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某证券投资基金持有价值2000万美元的股票投资组合，其资金平均分配于4种股票，这4种股票的β系数分别为0.80，1.15，1.25，1.60。由于担心股市下跌，于是利用S&P500股票指数期货
某上市公司大股东（甲方）拟在股价高企时减持，但是受到监督政策方面的限制，其金融机构（乙方）为其设计了如表7-2所示的股票收益互换协议。根据上述信息，回答以下四个问题。如果在结算日股票价格相对起始日期的
已知一元线性回归方程为，且，，则=（）。
关于一元线性回归被解释变量y的个别值的区间预测，下列说法错误的是（）。
回归模型中，检验所用的统计量服从（ ）。
2010年3月1日，A股票以28.20美元的价格交易。此时以28.20美元买入股票出售2011年3月1日到期，权利金为0.90美元、执行价为30美元的看涨期权，则下列说法错误的是（）。
显著性检验中的t检验方法，其原假设和备择假设分别是（）。
某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
用一组有30个观测值的样本估计模型，在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（）。
