( )是基本面分析最基本的元素。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:资料
B:背景
C:模型
D:数据
答案:
解析:
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某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是( )
某基金经理管理一个股票合约,该组合约的构成与标准普尔500指数的构成相似。目前,该股票组合的贝塔值βS=0.9,目标贝塔值是βT=1.1,标普500期货的贝塔值=0.95。现在股票市值为1000000
某国债期货的面值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债期货理论价值约为()元。(参考公式:;e≈2.72)
关于期货合约持仓量变化的描述,正确的是()。
用一组有30个观测值的样本估计模型,在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验,则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于()。
对回归模型进行检验时,通常假定服从( )。
某钢材期货距离到期时间还有3个月,目前此钢材现货价格为每吨2400元,无风险连续利率为8%,储存成本为2%,便利收益率为3%,则该钢材期货的理论价格是()元。
本币和外币进行货币互换,外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。( )
在n=45的一组样本估计的线性回归模型中,包含有4个解释变量,若计算的为0.8232,则调整的为()。
已知一元线性回归方程为,且,,则=()。