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常用的检验回归系数是否为零的方法是在正态分布下的( )。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

常用的检验回归系数是否为零的方法是在正态分布下的( )。
A:PP检验法
B:t检验方法
C:F检验方法
D:DW检验法

答案:


解析:


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期货投资分析     正态分布     投资分析     系数     期货     回归    

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某投资者购买了价格为19元,执行价格为245元的股票看涨期权。该期权三个月后到期,无股息支付,市场无风险利率为 4%(连续复利)。投资者计算得出该期权的Delta为0.667,期权到期被执行的概率为0 根据利率平价理论,当本国货币利率上升将导致远期汇率()。 下列散点图中出现异方差的有( )。 对于头肩顶来说,一共有( )个卖点。 某投资者拥有价值100万美元的资产,他希望获得与市场指数相同的收益,并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元,一年期执行价格为K=100美元的看跌期权 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑连 若国债期货市场价格低于其理论的价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是(  )。 回归系数βi在(1-α)%的置信水平下的置信区间为( )。 下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论,如果K点到L点为新的上涨第一浪,K点价位在65500,L点价位在68500,则本次回调目标可能在( )点。 假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币,人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%,美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%,则
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