牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为（ ）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：（高执行价格-低执行价格）-最大风险
B：（高执行价格-低执行价格）+最大风险
C：低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益
D：低执行价格+最大风险或高执行价格+最大收益
答案：
解析：
相关标签：
热门排序
推荐文章
对模型的最小二乘回归结果显示，为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（ ）。
在n=45的一组样本估计的线性回归模型中，包含有4个解释变量，若计算的为0.8232，则调整的为（）。
夏普比率的计算公式为（ ）。
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，则该外汇期货合约理论价格为（ ）。（参考公式：）
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的资产价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%，根据期权定价公式，对应的欧式看涨期权价格为（）元。
多元线性回归分析中，增加解释变量的个数，回归方程的修正越大。
在线性回归模型中，可决系数取值范围是（）。
假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约，交割日期是9月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%，则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是（）。
11月份，某资产管理机构持有共26只蓝筹股票，总市值1.2亿元，当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑，影响年终考核业绩，资产组合管理人需要将资产组合的最低
