欢迎访问第一题库！
投稿 收藏
首页 > 题库 > 金融考证 > 期货从业资格考试 >

（）认为现货价格和期货价格的差由三部分组成：融资利息、仓储费用和收益。

由 第一题库 分享 时间： 加入收藏

考试：期货从业资格考试

科目：期货投资分析（在线考试）

问题：

（）认为现货价格和期货价格的差由三部分组成：融资利息、仓储费用和收益。
A：持有成本理论
B：风险溢价假说
C：基差差异假说
D：价差差异假说

答案：


解析：


相关标签：

期货投资分析     部分组     期货     价格     投资分析     利息    

（）认为现货价格和期货价格的差由三部分组成：融资利息、仓储费用和收益。

VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式

上一篇：（）认为金融市场中的价格包含了一切信息，因而在任何时间的证券或期货价格均可以看作为价值的最优估计。

下一篇：投资策略的分析中必须包括（），否则，就不是完整的策略。

同科目下试题

精选图文

热门排序

推荐文章

某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权 某投资者拥有价值100万美元的资产，他希望获得与市场指数相同的收益，并且一年后其投资组合的价值不低于φ=97.27万美元。假设该市场指数的当前价格=100美元，一年期执行价格为K=100美元的看跌期权
期货从业资格考试
以一年到期纯折现债券为标的物的6个月到期的远期合约的交割价格为950元，假设年利率为6%（连续复利），现在债券价格为930元，则远期合约的价值为（）元。 一元线性回归模型中，为残差值，是不由和之间的线性关系所解释的变异部分。( ) 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（　　）。（参考公式：） 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元，标的现货的价格为50元，执行价格为50元，无风险利率为5%,根据期权平价公式，其对应的欧式看跌期权价格为（）元。 已知变量X和Y的协方差为-40，X的方差为320，Y的方差为20，其相关系数为（ ）。 有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是（）。 某标的资产为不支付红利的股票，当前价格为30元/股，已知1年后该股票价格或为37.5元/股，或为25元/股。若无风险利率为8%，连续复利，则对应1年期，执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为（）元/ 已知一元线性回归方程为，且，，则=（）。 在一元线性方程的回归估计中，根据最小二乘准则，应选择使得（）最小。 本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（ ）

热门标签

下列 文职 基础知识 说法 中级 初级 军队 中药学 经济法 正确 实务 包括 一建 表述 属于 药学 电网 工程法规
221381
向你推荐的相关文章

相关文章列表

下载本文
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享