资产组合理论将证券的收益和风险分别用这个随机变量的( )和( )来度量。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:平均值,方差
B:期望,方差
C:方差,期望
D:期望,标准差
答案:
解析:
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11月份,某资产管理机构持有共26只蓝筹股票,总市值1.2亿元,当期资产组合相对初始净值已经达到了1.3。为了避免资产组合净值在年底前出现过度下滑,影响年终考核业绩,资产组合管理人需要将资产组合的最低
怀特(White)检验第二步辅助回归的被解释变量为()。
图7表示的是( )的损益图。图7
题目请看图片
某标普500指数远期合约,期限是6个月,指数为2 085点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为8%,则该远期合约的理论点位为()。
不能用来检验异方差的方法是()。
下列关于各种交易方法说法正确的是( )。
模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当=0时,有()。
当DW值在0附近时,模型不存在一阶自相关。( )
下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论,第三浪最有可能是( )。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表,则某套利者3月1日应采用()套利策略可获利。