关于跨市套利风险分析的说法中，错误的是（）。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：比价关系只在一定时间和空间内具备相对的稳定性，这种稳定性是建立在一定现实条件下的
B：政策性风险或称系统性风险，指国家对有关商品进出口政策的调整、关税及其他税收政策的大幅变动等，这些都可能导致跨市套利的条件发生变化，进而影响套利的最终效果
C：由于国内禁止未经允许的境外期货交易，目前大多数企业只能采用各种变通形式通过注册地在香港或新加坡的小规模代理机构进行外盘操作，这种途径存在一定的市场风险
D：市场风险主要是指在特定的市场坏境下或时间范围内，套利合约价格的异常波动从而导致整个套利交易失败的风险
答案：
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某资产组合的下一交易日的在险价值（VaR）为250万美元，以此估计该组合资产的4个交易日的VaR，为（）万元。
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（）最小。
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平稳时间序列也称为一阶单整序列。( )
