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当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为( )元。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计息)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为( )元。
A:(30-5E-0.03)E0.06
B:(30+5E-0.03)E0.06
C:30E0.06+5E-0.03
D:30E0.06-5E-0.03

答案:


解析:


相关标签:

期货投资分析     远期     计息     股票     复利     年利率    

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