Rho指标是用来衡量期权理论价值对于利率变动的敏感性,计量利率变动的风险。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:正确
B:错误
答案:
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一元线性回归模型,(i=1,2,3…,n)中,称为解释变量,称为被解释变量。()
当前市场利率期限结构如下表所示:每半年互换一次,期限为两年,则互换的固定利率为()。
计算外汇期货的理论价格需考虑的因素包括()。
如上图场外期权的合约标的是( )价格指数,所以需要将指数转化为货币度量。
当前股票价格为30元,3个月后支付红利5元,无风险年利率为12%(连续复利计算)。若签订一份期限为6个月的股票远期合约,则远期价格应为()元。
某种产品产量为1000件时,生产成本为3万元,其中固定成本6000元,建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是()。
某种产品产量为1000件时,生产成本为3万元,其中固定成本6000元,建立总生产成本对产量的一元线性回归方程应是()。
关于期货合约持仓量的描述,以下说法正确的有()。
某利率互换期限为一年,每半年互换一次,假设名义本金为2500万美元。Libor当前的利率期限结构见下表。则该利率互换的固定利率为()。
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