()是同时买入具有相同执行价格、相同到期日、同种标的资产的看涨期权和看跌期权。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:跨式期权
B:Strips期权
C:Straps期权
D:宽跨式期权
答案:
解析:
相关标签:
()是同时买入具有相同执行价格、相同到期日、同种标的资产的看涨期权和看跌期权。
VIP会员可以免费下载题库
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为( )。(参考公式:)
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元,经计算,该组合的年VaR为()万美元。
被免职的首席风险官可以向( )解释说明情况。
如下表所示,投资者考虑到资本市场的不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,若下周市场波
已知近6年来上海期货交易所铜期货价格与铝期货价格的年度数据如下表所示:则两者的相关系数r为()。[参考公式:]
某投资者以资产S作为标的,构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是()。
—般DF检验通常包括几种线性回归模型,分别是()。
下图是大豆期价指数走势图和持仓量变化图,回答以下题。从持仓量变化推测,目前( )。
如果序列是d阶单整序列,则下列说法正确的是()。
下列豆粕期货行情截图中,对期货行情相关术语描述正确的是()。