基差逐利型对冲理论由（）提出。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：凯恩斯
B：詹森
C：埃德林顿
D：沃金
答案：
解析：
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假设一种无红利支付的股票目前的市场为20元/股，无风险连续复利年利率为10%，该股票3个月远期价格为（）元/股。
下表为大豆的供需平衡表。进口方面，由于国外进口大豆的成本出现快速上涨，使得国内大豆逐渐出现比价优势，抑制进口大豆的数量是（ ）。
投资者王某购买了一份期限为3月的沪深300指数远期合约，该合约指数为3130点，年股息连续收益率为5%，无风险收益率为8%，则该远期合约的理论点位是（）。
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，则剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为（）。（参考公式）
平稳时间序列也称为一阶单整序列。（）
国际金融领域著名的利率平价关系是。（rf为外汇的无风险利率）（ ）
当前国债期货价格为99元，假定对应的四只可交割券的信息如下表所示，其中最便宜的可交割券是（）。
美元指数中英镑所占的比重为（）。
假设沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表，则某套利者3月1日应采用（）套利策略可获利。
在“保险+期货”运行机制中，（ ）主要操作为购买场外期权，将价格波动风险转移给期货经营机构。
