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假定一个金融机构持有以下3个关于某标的股票的头寸:(1)100000份看涨期权的多头,执行价格为55美元,期限为3个月,每份期权的Delta为0.533。(2)200000份看涨期权的空头,执行价格为

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

假定一个金融机构持有以下3个关于某标的股票的头寸:(1)100000份看涨期权的多头,执行价格为55美元,期限为3个月,每份期权的Delta为0.533。(2)200000份看涨期权的空头,执行价格为56美元,期限为5个月,每份期权的Delta为0.468。(3)50000份看跌期权的空头,执行价格为56美元,期限为2个月,每份期权的Delta为-0.508。为了使整个证券组合为Delta为中性,则金融机构需如何操作()。
A:卖出14900
B:买入14900
C:卖出4900
D:买入4900

答案:


解析:


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期货投资分析     期权     看涨     头寸     每份     多头    

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