水平价差看涨期权的优点是（）
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：如果股价上涨，上升趋势无上限
B：风险具有上限
C：能够从一定范围变化的股票价格中获利，而且比备兑看涨期权能够获得更大的收益
D：如果股票价格显著上涨，可能反而因上升趋势而获利
答案：
解析：
相关标签：
水平价差看涨期权的优点是（）
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
热门排序
推荐文章
黄金期货套利的过程如下表所示，则平仓时价差为（）。
当前股票价格为30元，3个月后支付红利5元，无风险年利率为12%（连续复利计算）。若签订一份期限为6个月的股票远期合约，则远期价格应为（）元。
一元线性回归方程的拟合优度是反映回归直线与样本观察值拟合程度的量，当的取值越接近（），表示拟合效果越好。
在线性回归分析中的误差项服从均值为0，方差为不变常数，即为一个白噪声过程。（）
假设美元1年期利率为2%，港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为8，则1年期美元兑港元期货价格为（）港元。
对于金融机构而言，债券久期D=-0.925，则表示( )。
下列关于偏自相关函数φkk说法正确的是（ ）。
卖出看跌期权者最大的收益为期权的权利金，但承担的亏损可能是很大的。（ ）
图7表示的是（ ）的损益图。图7
某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（ ）万元。
