下列关于程序化交易的说法,不正确的是()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:程序化交易是一种自动化交易手段
B:系统具有一定的时效性,需要定期评估修正
C:容易受到人类主观情绪的影响
D:程序化交易无法预测市场的反转
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
期权按执行价格与标的物市场价格的关系划分为()。
模型中,根据拟合优度与统计量的关系可知,当=0时,有()。
一种面值为100元的短期零息国债,上面载明为一年期,现在距到期日还有3个月。假设市场无风险连续利率为8% ,该国债现在的理论价格应该是( )元。
当前股价为15元,一年后股价为20元或10元,无风险利率为6%,计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的风险中性概率为()。(参考公式)
套期保值时,期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应。( )
标的资产为不支付红利的股票,当前的价格为30元,已知1年后该股票价格或为37.5元,或为25元。假设无风险利率为8%,连续复利,计算对应1年期,执行价格为25元的看涨期权理论价格为( )元。
某交易者决定做小麦期货合约的投资交易,确定最大损失额为50元/吨,买入价格为2850元/吨的20手合约后,下达止损指令应为( )。
当前国债期货价格为99元,假定对应的四只可交割券的信息如下表所示,其中最便宜的可交割券是()。
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的( )导数。
用一组有30个观测值的样本估计模型,在0.05的显著性水平下对β1的显著性作t检验,则β1显著地不等于零的条件是其统计量t大于()。