如果是（），熊市套利交易者卖出较近月份合约的同时买人较远月份合约,属于（）的情形,则只有在两个合约价差缩小时才能够盈利。
考试：期货从业资格考试
科目：期货市场基础知识（在线考试）
问题：
A：反向市场、卖出套利
B：正向市场、卖出套利
C：反向市场、买入套利
D：正向市场、买入套利
答案：
解析：
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图6—2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为YO当前时刻收益为Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（ ）。
某投机者预计大连商品交易所的玉米期货价格将上升，并且将持续上升，于是买入了五笔大连商品交易所的玉米期货合约。买入价格和对应的买入数量如下表所示，则可推测第三笔的买入平均价是（）。
模型中，根据拟合优度与统计量的关系可知，当=0时，有（）。
假设一元线性回归模型为，那么μi应当满足的基本假设有（）。
某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
空头看跌期权的损益图为。（）
B-S欧式期权定价公式是（）。
根据表中数据计算判断，汇率的变化将有利于（）。
某投资者预计10月份玉米价格将上升，利用金字塔式建仓，持续买入，几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为（）。（至上而下）
2010年3月1日，A股票以27.35美元的价格交易。此时以1.05美元卖出2011年3月1日到期，执行价为25.00美元的看跌期权，则以下说法错误的是（）。
