（）是指狭义货币。
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某年1月12日，沪深300指数的点位为3535.4点，假设年利率r=5%，现货买卖交易费率为1%，那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是（）。参考公式：
期货公司申请停业，停业期限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以（ ）。
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知一年后的价格或者为25美元，或者为15美元。则1年期、执行价格为18美元的欧式看涨期权的价格是（）。设无风险年利率为8%，考虑连续复利。
某铜期货还有120天到期，目前铜的现货价格为每吨4300元，无风险连续利率为6%，储存成本为2%，便利收益率为2%，则该铜期货的理论价格（）。
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%，则
实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。（ ）
由正态总体得到的（），常被称为三大抽样分布。
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
当DW值在0附近时，模型不存在一阶自相关。( )
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
