期货交易所设理事会,每届任期( )年。
考试:期货从业资格考试
科目:期货法律法规(在线考试)
问题:
A:1
B:2
C:3
D:5
答案:
解析:
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某阿尔法对冲基金的经理人目前管理的股票投资组合产品市值为X。该产品的收益率和沪深300指数收益率回归后得到的表达式如下: 。该经理人只想赚取阿尔法收益。当时沪深300指数期货合约的点位是Y。以下说法正
—般DF检验通常包括几种线性回归模型,分别是()。
某一股价为50元的股票的10个月期远期合约,假设对所有的到期日,无风险利率(连续复利)都是8%,且在3个月、6个月以及9个月后都会有0.75元/股的红利付出。该股票的远期价格为()元。[参考公式:,]
假设黄金现价为733美元/盎司,其存储成本为每年2美元/盎司,一年后支付,美元一年期无风险利率为4%。则一年期黄金期货的理论价格为( )美元/盎司。
假设美元1年期利率为2%,港元1年期利率为4%。目前美元兑港元汇率为8,则目前1年期美元兑港元远期汇率应为()港元。
所解释的变异部分。( )
期权按执行价格与标的物市价的关系划分为( )。
在一元线性方程的回归估计中,根据最小二乘准则,应选择使得()最小。
对模型的最小二乘回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为( )。
假设IBM股票(不支付红利)的市场价格为50美元,无风险利率为12%,股票的年波动率为10%,则执行价格为50美元、期限为1年的欧式看涨期权和看跌期权的价格分别是()。
假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的为()。