若国债期货到期交割价为100元,某可交割国债的转换因子为1.0043,应计利息为1元,其发票价格为()。
考试:期货从业资格考试
科目:期货市场基础知识(在线考试)
问题:
A:99元
B:99.43元
C:100.43元
D:101.43元
答案:
解析:
相关标签:
热门排序
推荐文章
下表为大豆的供需平衡表。国内大豆压榨量由上一年的( )万吨提高到今年的( )万吨。
用一组有30个观测值的样本估计模型后,在显著性水平0.05下对方程的显著性作检验,此检验的备择假设是()。
瑞士法郎和美元2个月连续复利利率分别为2%和7%,瑞士法郎的现货汇率为0.6500美元,2个月期的瑞士法郎期货价格为0.6600美元,则()。
当前国债期货价格为99元,假定对应的四只可交割券的信息如下表所示,其中最便宜的可交割券是()。
期权按执行价格与标的物市价的关系划分为( )。
一个红利证的主要条款如表7-5所示,请据此条款回答下题。在产品存续期间,如果标的指数下跌幅度突破过20%,期末指数上涨5%,则产品的赎回价值为( )元。
某标普500指数远期合约,期限是6个月,指数为2085点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为8%,则该远期合约的理论点位为()。
6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。
标的资产为不支付红利的股票,当前价格为30元/股,已知1年后该股票价格或为37.5元/股,或为25元/股。假设无风险利率为8%,连续复利,则对应1年期,执行价格为25元/股的看涨期权理论价格为()元/
某投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约,该合约签订时沪深300指数为2000点,年股息连续收益率为3%,无风险连续利率为6%,则该远期合约的理论点位为( )。