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某债券经理计划将其管理的10亿元的债券组合久期从6.54增加至7.68,每手国债期货合约价值为945000元,修正久期为8.22,债券组合β值为1.06。为使久期达到目标值,该经理需要()手期货合约。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货投资分析(在线考试)

问题:

某债券经理计划将其管理的10亿元的债券组合久期从6.54增加至7.68,每手国债期货合约价值为945000元,修正久期为8.22,债券组合β值为1.06。为使久期达到目标值,该经理需要()手期货合约。
A:买入147
B:卖出147
C:买入156
D:卖出156

答案:


解析:


相关标签:

期货投资分析     债券     合久     期货     目标值     经理    

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