某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货,保证金比率设为12%,股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:β=βs×S/M+(βf/0.12)×P/M
B:β=βs+βf
C:β=βs×S/M+(0.12/βf)×P/M
D:β=βs×S/M+βf×P/M
答案:
解析:
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某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货,保证金比率设为12%,股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf
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