上市公司发行期限为3年的固定利率债券。若一年后市场利率进入下降周期，则（）能够降低该上市公司的未来利息支出。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：买入利率封底期权
B：买入利率互换
C：发行逆向浮动利率票据
D：卖出利率互换
答案：
解析：
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假定无收益的投资资产的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么当（）时，套利者可以在买入资产同时做空资产的远期合约。
本币和外币进行货币互换，外币支付方互换价值为外币债券价值减去本币债券价值。（ ）
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
收益率曲线曲度变凸，则卖出中间期限的国债期货、买入长短期限的国债期货。（ ）
回归分析中通常采用最小二乘法，主要原因包括（ ）。
下图是沪铜期价连续走势图。根据波浪理论，如果K点到L点为新的上涨第一浪，则本轮最终最小上涨目标可能在（ ）。
假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，经计算，该组合的年VaR为（）万美元。
某投资者在3月购买了一份美元兑英镑的外汇期货合约，交割日期是9月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是4%和6%，则该外汇期货合约的理论价格(远期汇率)是（）。
关于多元线性回归模型的说法，正确的是（）。
某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的中金所5年期国债期货合约完全对冲其利率风险，请用面值法计算需要卖出( )手国债期货合约。
