假设某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 份该期权，他需要（）股股票来对冲该期权的 Delta 风险。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：买入 60
B：卖空 60
C：买入 100
D：卖空 100
答案：
解析：
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假设某看涨期权的Δ=0.6，某投资者买入 100 份该期权，他需要（）股股票来对冲该期权的 Delta 风险。
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