某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：6.3
B：0.063
C：0.63
D：0.006
答案：
解析：
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某看涨期权，期权价格为0.08元，6个月后到期，其Theta=-0.2。在其他条件不变的情况下，1个月后，则期权理论价格将变化（）元。
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