()是对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲,但可以通过衍生品市场进行对冲。
考试:期货从业资格考试
科目:期货投资分析(在线考试)
问题:
A:系统风险对冲
B:非系统风险对冲
C:信用风险对冲
D:市场对冲
答案:
解析:
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对于头肩顶来说,一共有( )个卖点。
某投资者以资产S作标的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2),具体信息如下表所示。若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动是( )
当标的物价格在损益平衡点以上时(不计交易费用),买进看跌期权的损失( )。
某投资者预计10月份玉米价格将上升,利用金字塔式建仓,持续买入,几次的持仓数及买入价格如下表所示。则下列空白处的买入价格应分别为()。(至上而下)
已知变量X和Y的协方差为-40,X的方差为320,Y的方差为20,其相关系数为( )。
在不完全市场假设下进行期货定价时,当借贷利率不等且不存在卖空限制时,期货的价格区间为()。
在建立多元回归模型时,增加与实际问题有关的解释变量,模型的增大。( )
保罗•萨缪尔森1965年首次提出了股价S应遵循几何布朗运动,S的随机微分方程形式为()。
下面为纽约原油期货价格和美元指数走势图。在原油期货价格走势图中,推动2008年之前和之后两轮上涨行情形成的共同背景是( )。
假设黄金现货价格为800美元,借款利率为10%,贷款利率为8%,交易费率为6%,卖空黄金的保证金为12%。那么1年后交割的黄金期货的价格区间是()。