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以下说法正确的有( )。

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考试:期货从业资格考试

科目:期货法律法规(在线考试)

问题:

以下说法正确的有( )。
A:对于因财务状况恶化、风险控制不力等存在较高风险的期货公司,可适当降低其缴纳保障基金的比例
B:存在较高风险的期货公司应当每月向保障基金管理机构提供财务监管报表
C:动用保障基金对期货投资者的保证金损失进行补偿后,保障基金管理机构依法取得相应的受偿权,可以依法参与期货公司清算
D:保障基金管理机构应当及时将保障基金的使用、补偿、追偿等情况报告中国证监会和财政部

答案:


解析:


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近期资本市场有不稳定因素,预计未来一周市场的波动性加强,但方向很难确定。因此投资者采用跨式期权组合投资策略,即买入具有相同期权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位,如表所示。若下周市场波动率 平稳时间序列也称为一阶单整序列。( ) 与股票组合指数化策略相比,股指期货指数化策略的优势表现在( )。 6个月后到期的欧式看涨期权价格为5元,标的现货的价格为50元,执行价格为50元,无风险利率为5%,根据期权平价公式,其对应的欧式看跌期权价格为()元。 当前国债期货价格为99元,假定对应的四只可交割券的信息如下表所示,其中最便宜的可交割券是()。 标的资产为不支付红利的股票,当前价格为每股20美元,已知1年后的价格或者为25美元,或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为()美元。设无风险年利率为8%,考虑 某年1月12日,沪深300指数的点位为3535.4点,假设年利率r=5%,现货买卖交易费率为1%,那么2个月后到期交割的股指期货合约的理论价格区间是()。参考公式: 核心CPI是美联储制定货币政策时较为关注的数据。根据图中2000年以来美国核心CPI的变动,处于核心CPI安全区域的是()。 在多元回归模型中,置信度越高,在其他情况不变时,临界值tα/2越大,回归系数的置信区间( )。 5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货价格分为3100元/吨,卖出和9月份豆粕期货价格为3160元/吨,6月平仓时。下列选项中该套利者可盈利的是() 。
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