金融衍生品业务的风险度量是指用（）来反映金融衍生品及其组合的风险高低程度。
考试：期货从业资格考试
科目：期货投资分析（在线考试）
问题：
A：技术分析
B：计量方法
C：数量化指标
D：波动率
答案：
解析：
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投资者在3月购买了一份标普500指数远期合约，指数为2080点，年股息连续收益率为2%，无风险连续利率为7%，交割日期为9月，则该远期合约的理论点位为（）。
当DW值在0附近时，模型不存在一阶自相关。( )
期权按执行价格与标的物市场价格的关系划分为（）。
常见的自相关为一阶自相关，其表示形式为。（）
假定年利率为8%，年指数股息率d为1.5%，6月30日是6月股指期货合约交割日。4月15日的现货指数为1450点，则4月15日的股指期货理论价格是（）点。
某基金经理持有1亿元面值的A债券，现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险，请用基点价值法计算需要卖出( )手TF国债期货合约。
在两个变量的样本散点图中，其样本点分布在从（ ）的区域，我们称这两个变量具有正相关关系。
某国债期货的面值为100元、息票率为6%，全价为99元，半年付息一次，计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%，则6个月后到期的该国债期货理论价值约为（）元。（参考公式：）
标的资产为不支付红利的股票，当前价格为每股20美元，已知1年后的价格或者为25美元，或者为15美元。计算对应的2年期、执行价格K为18美元的欧式看涨期权的理论价格为（）美元。设无风险年利率为8%，考虑
假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%，则
