欢迎访问第一题库!

下列关于跨品种套利,正确的是()。

第一题库 分享 时间: 加入收藏

考试:期货从业资格考试

科目:期货市场基础知识(在线考试)

问题:

下列关于跨品种套利,正确的是()。
A:利用三种以上不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利
B:分为两种情况:一是相关商品之间的套利;二是原材料与成品之间的套利
C:跨品种套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货
D:同时买入或卖出某一交割月份的相互关联的商品期货合约,以期在有利时机同时将这些合约对冲平仓获利

答案:


解析:


相关标签:

期货市场基础知识     套利     期货市场     基础知识     下列     品种    

热门排序

推荐文章

3月12日,某套利者认为大连商品交易所7月和9月的大豆期货合约价差小于正常水平,于是进行熊市套利策略。5月15日平仓时,7月份大豆期货合约和9月份大豆期货合约的价格如下表所示,5月15日平仓时,套利者 对模型的回归结果显示,为0.92,总离差平方和为500,则残差平方和RSS为()。 2010年3月1日,A股票以28.20美元的价格交易。此时以28.20美元买入股票出售2011年3月1日到期,权利金为0.90美元、执行价为30美元的看涨期权,则下列说法错误的是()。 假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月,当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD,美国无风险利率为5%,澳大利亚无风险利率为2%,则该外汇期货合约理论价格为()。(参考公式:) 2010年3月1日,A股票以27.35美元的价格交易。此时以1.05美元卖出2011年3月1日到期,执行价为25.00美元的看跌期权,则以下说法错误的是()。 某货币的当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为(  )美元。 关于多元线性回归模型的说法,正确的是()。 国家同时实行扩大财政支出和增加货币供给的政策,会导致()。 B-S欧式期权定价公式是()。 有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下:若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是()。
221381
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享