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(2016年)已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。

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考试：基金从业资格

科目：证券投资基金基础知识（在线考试）

问题：

(2016年)已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。
A：1.6
B：0.4
C：1.5
D：1

答案：


解析：


相关标签：

证券投资基金基础知识     组合     标准     投资     市场     已知    

(2016年)已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。

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