下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中,正确的是( )。
考试:证券投资顾问
科目:证券投资顾问业务(在线考试)
问题:
A:能预测突发事件的风险
B:成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C:不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D:能准确度量非线性金融工具的风险
答案:
解析:
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