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关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是(  )。

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考试:证券投资顾问

科目:证券投资顾问业务(在线考试)

问题:

关于风险度量中的VaR,下列说法不正确的是(  )。
A:VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平X%下,利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
B:在VaR的定义中,有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p,任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
C:△p为金融资产在持有期△t内的损失
D:该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

答案:


解析:


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