套利定价模型表明（ ）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ．承担相同因素风险的证券
考试：证券投资顾问
科目：证券投资顾问业务（在线考试）
问题：
A：Ⅰ、Ⅱ
B：Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C：Ⅱ、Ⅲ
D：Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：
解析：
相关标签：
套利定价模型表明（ ）。Ⅰ．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定Ⅱ．期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映Ⅲ．承担相同因素风险的证券
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
上一篇：最优证券组合（ ）。Ⅰ．是能带来最高收益的组合Ⅱ．肯定在有效边界上Ⅲ．是无差异曲线与有效边界的切点Ⅳ．是理性投资者的最佳选择
下一篇：证券市场线可以表示为（ ）。 Ⅰ．E（rP）＝rF＋[E（rM）－rF]βP Ⅱ．E（rP）＝rF＋βPE（rM）－rFβP Ⅲ．rP＝αP＋βP
精选图文
热门排序
推荐文章
今年年初，分析师预测某公司今后2年内(含今年)股利年增长率为6％，之后，股利年增长率将下降到3％，并将保持下去。已知该公司上一年末支付的股利为每股4元，市场上同等风险水平的股票的预期必要收益率为5％。
