资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（ ）。
考试：证券分析师资格证
科目：发布证券研究报告业务（在线考试）
问题：
A：利率风险
B：通货膨胀风险
C：非系统性风险
D：系统性风险
答案：
解析：
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资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（ ）。
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上一篇：假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0．6和1．2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（ ）。 I 这个证券市场不处于均衡状态 Ⅱ
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某债券为一年付息一次的息票债券，票面价值为1000元，息票利率为8%，期限为10年，当市场利率为7%时，该债券的发行价格应为（ ）元。
营业毛利率（ ）。
考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。
如果某证券的β值为1．5，市场组合的风险收益为10％，则该证券的风险收益为（ ）。
某4年期债券，面值为1000元，息票利率为5%。现以950元的发行价向全社会公开发行，2年后债券发行人以1050元的价格赎回。若首次赎回日为付息日后的第一个交易日，则其赎回收益率为（）。
以y表示实际观测值，表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ ）最小。
样本判定系数R2的计算公式是（ ）
对模型的最小二乘回归结果显示，R2为0.92，总离差平方和为500，则残差平方和RSS为（ ）
在利率期限结构的概念中，下列关于拱形收益率曲线的意义的表述正确的有（）。Ⅰ.期限相对较短的债券，其收益率与期限呈正向关系Ⅱ.期限相对较短的债券，其收益率与期限呈反向关系Ⅲ.期限相对较长的债券，其收益率
下列关于决定系数R的说法，正确的有（ ）。Ⅰ.残差平方和越小，R越小Ⅱ.残差平方和越小，R越大Ⅲ.R=1时，模型与样本观测值完全拟合Ⅳ.R越接近于0，模型的拟合优度越高
