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在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　　）。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利

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考试：证券分析师资格证

科目：发布证券研究报告业务（在线考试）

问题：

在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　　）。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利
A：I、II、III、IV、V
B：I、II、III、IV
C：II、III、IV、V
D：I、III、IV、V

答案：


解析：


相关标签：

发布证券研究报告业务     期权     斯科尔斯     布莱克     价格     股利    

在期权定价理论中，根据布莱克-斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（　　）。I期权的执行价格Ⅱ期权期限Ⅲ股票价格波动率Ⅳ无风险利率V现金股利

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上一篇：某投资者买入的原油看跌期权合约的执行价格为12.50美元/桶，而原油标的物价格为12.90美元/桶。此时，该投资者拥有的看跌期权为（　　）期权。

下一篇：2月份到期的玉米期货看跌期权（A），执行价格为300美分/蒲式耳，其标的玉米期货价格为360美分/蒲式耳，权利金为30美分/蒲式耳，3月份到期的玉米期货看跌期权（B），执行价格为350美分/蒲式耳，其

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证券投资分析考试
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