以下哪种情况下，期权为实值期权?（ ）Ⅰ当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时Ⅱ当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时Ⅲ当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时Ⅳ当看跌期权的执行价格低于当
考试：证券分析师资格证
科目：发布证券研究报告业务（在线考试）
问题：
A：I、Ⅲ
B：I、IV
C：Ⅱ、Ⅲ
D：Ⅱ、IV
答案：
解析：
相关标签：
以下哪种情况下，期权为实值期权?（ ）Ⅰ当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时Ⅱ当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时Ⅲ当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时Ⅳ当看跌期权的执行价格低于当
VIP会员可以免费下载题库
推荐度：
点击下载文档文档为doc格式
上一篇：二叉树模型的假设有（ ）。Ⅰ标的资产的价格运动方向只有向上和向下两个方向Ⅱ在整个考察期内，股价每次向上（或向下）波动的概率和幅度不变Ⅲ只能在到期日执行Ⅳ市场无摩擦
下一篇：对二叉树模型说法正确的是（ ）。Ⅰ模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ模型思路简洁、应用广泛Ⅲ步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ当步数为n时，n
精选图文
-
某公司某会计年度的财务数据如下：公司年初总资产为20000万元，流动资产为7500万元，年末总资产为22500万元，流动资产为8500万元，该年度营业成本为16000万元，营业毛利率为20%，总资产收
-
假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99.2556元，那么市场6个月的即期利率为（）。
-
假定某投资者在去年初购买了某公司股票。该公司去年年末支付每股股利2元，预期今年支付每股股利3元，以后股利按每年10%的速度持续增长。假定同类股票的必要收益率是15%，那么正确的结论有（）。Ⅰ.该公司股
-
当前股价为15元，一年后股价为20元或10元，无风险利率为6%，计算剩余期限为1年的看跌期权的价格所用的无风险中性概率为（）。（参考公式
热门排序
推荐文章
图10-2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0，当前时刻收益为Yl，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（）。Ⅰ.收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券AⅡ.收益率等于Y1时，最便
假设市场上存在一种期限为6个月的零息债券，面值100元，市场价格99.2556元，那么市场6个月的即期利率为（ ）。
假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元，期权的行权价为4.5元，期限为1年，股价年波动率为0.3，无风险利率为6%，则该看涨期权的价值为（）元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628，N(0.
根据凯恩斯的流动性偏好理论，决定货币需求的动机包括（ ）。I交易动机Ⅱ预防动机Ⅲ储蓄动机Ⅳ投机动机
在利率期限结构的概念中，下列关于拱形收益率曲线的意义的表述正确的有（ ）。Ⅰ．期限相对较短的债券，其收益率与期限呈正向关系Ⅱ．期限相对较短的债券，其收益率与期限呈反向关系Ⅲ．期限相对较长的债券，其收
某债券面值100元，每半年付息一次，利息4元，债券期限为5年，若一投资者在该债券发行时以108.53元购得，其实际的年收益率是（）。
在一元回归中，回归平方和是指（ ）。
从均值为200，标准差为50的总体中，抽出
某公司2011年税后利润201万元，所得税税率为25%，利息费用为40万元，则该企业2011年己获利息倍数为（ ）。
下列对t检验说法正确的是（ ）。Ⅰ.t值的正负取决于回归系数β0Ⅱ.样本点的x值区间越窄，t值越小Ⅲ.t值变小，回归系数估计的可靠性就降低Ⅳ.t值的正负取决于回归系数β1
