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假设无风险利率为6%,市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成,A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.4。那么该资产组合的风险溢价为(  )。

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考试:证券分析师资格证

科目:发布证券研究报告业务(在线考试)

问题:

假设无风险利率为6%,市场组合收益率为10%。如果一项资产组合由40%的A公司股票和60%的B公司股票组成,A公司股票的β值为1.1,B公司股票的β值为1.4。那么该资产组合的风险溢价为(  )。
A:5.12%
B:11.12%
C:4.64%
D:10.64%

答案:


解析:


相关标签:

发布证券研究报告业务     股票     公司     组合     资产     收益率    

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