假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（ ）。Ⅰ．这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ．这
考试：证券分析师资格证
科目：发布证券研究报告业务（在线考试）
问题：
A：Ⅰ、Ⅲ
B：Ⅰ、Ⅳ
C：Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D：Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案：
解析：
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假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为0.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（ ）。Ⅰ．这个证券市场不处于均衡状态Ⅱ．这
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上一篇：关于SML和CML，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．两者都表示有效组合的收益与风险关系Ⅱ．SML适合于所有证券或组合的收益风险关系，CML只适合于有效组合的收益风险关系Ⅲ．SML以β描绘风险，而CML以
下一篇：用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率（ ）。Ⅰ．应与市场预期收益率相同Ⅱ．可被用作资产估值Ⅲ．可被视为必要收益率Ⅳ．与无风险利率无关
精选图文
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