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“因素模型”也被称为( )。Ⅰ．指数模型Ⅱ．林特纳模型Ⅲ．夏普模型Ⅳ．费雪模型 

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考试：证券分析师资格证

科目：发布证券研究报告业务（在线考试）

问题：

“因素模型”也被称为( )。

Ⅰ．指数模型

Ⅱ．林特纳模型

Ⅲ．夏普模型Ⅳ．费雪模型 


A：

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


B：

Ⅰ、Ⅲ


C：

Ⅱ、Ⅳ


D：

 Ⅰ、Ⅳ


答案：


解析：


相关标签：

发布证券研究报告业务     模型     特纳     夏普     费雪     研究报告    

“因素模型”也被称为( )。Ⅰ．指数模型Ⅱ．林特纳模型Ⅲ．夏普模型Ⅳ．费雪模型 

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证券投资分析考试
某机构投资者计划进行为期2年的投资，预计第2年年末收回的现金流为121万元。如果按复利每年计息一次，年利率10%，则第2年年末收回的现金流现值为（ ）万元。 从均值为200、标准差为50的总体中，抽出n=100的简单随机样本，用样本均值x估计总体均值，则x的期望值和标准差分别为（ ）。 采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是公式中的符号X代表（）。 在回归模型中，ε反映的是（　　）。 某公司在未来无限时期内每年支付的股利为3元/股，必要收益率为15%，则该公司的理论价值为（）。 图10-2说明了收益率变动对基差的影响，期货的票面利率为Y0，当前时刻收益为Yl，券A的久期小于券B的久期。下列表述正确的有（）。Ⅰ.收益率等于Y1时，最便宜可交割债券为券AⅡ.收益率等于Y1时，最便 股指期货合约的理论价格的计算公式为（）。 在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。Ⅰ.期权的执行价格Ⅱ.期权期限Ⅲ.股票价格波动率Ⅳ.无风险利率Ⅴ.现金股利 模型中，根据拟合优度R2与F统计量的关系可知，当R2＝0时，有（　　）。 其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（　　）。

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